Scientific Beta

A webinar in German hosted by Felix Goltz, Head of Applied Research at EDHEC-Risk Institute and Research Director at ERI Scientific Beta.

Long/Short Strategien mit Faktor-Indizes 
Donnerstag, 22. Februar 2018, 14:00-14:45 MEZ

• Die Einschränkungen der traditionellen Long-/Short-Ansätze bei Smart Beta und Faktorinvestition: Schlechte Übereinstimmung zwischen der Risikofaktor-Exposition von Long- und Short-Komponenten, Ineffizienz der marktkapitalisierungsgewichteten Indizes, schlechte Schätzung des Markt-Betas.
• Wie kann man den Long-/Short-Spread im Falle von Faktorinvestitionen maximieren?
• Integriertes Long-/Short Risikomanagement zur Steuerung der Volatilität des Long-/Short-Spreads?
• Robuste Schätzung von Markt-Beta und Verbesserung der Marktneutralität von Long-/Short-Strategien

Das Webinar wird von Herrn Felix Goltz, PhD, Leiter der angewandten Forschung, EDHEC-Risk Institute und Forschungsdirektor, ERI Scientific Beta, gehalten.

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