Die Einschränkungen der traditionellen Long-/Short-Ansätze bei Smart Beta und Faktorinvestition: Schlechte Übereinstimmung zwischen der Risikofaktor-Exposition von Long- und Short-Komponenten, Ineffizienz der marktkapitalisierungsgewichteten Indizes, schlechte Schätzung des Markt-Betas. Wie kann man den Long-/Short-Spread im Falle von Faktorinvestitionen maximieren? Integriertes Long-/Short Risikomanagement zur Steuerung der Volatilität des Long-/Short-Spreads? Robuste Schätzung von Markt-Beta und Verbesserung der Marktneutralität von Long-/Short-Strategien.
Long/Short Strategien mit Faktor-Indizes:
Host
Das Webinar wird von Herrn Felix Goltz, PhD, Leiter der angewandten Forschung, EDHEC-Risk Institute und Forschungsdirektor, ERI Scientific Beta, gehalten.
Date/Time
Donnerstag, 22. Februar 2018, 14:00-14:45 MEZ.